ВВЕРХ
ЛЕКЦИЯ 11
- Математическое ожидание и дисперсия нормально распределённой случайной величины.
- Функция распределения вероятностей нормально распределённой случайной величины.
- Вычисление вероятности заданного отклонения.
- Правило трех сигм.
- Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по закону Пуассона.
- Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по показательному закону.
- Функция распределения случайной величины, распределённой по показательному закону.
- Вопросы для самопроверки.
Математическое ожидание и дисперсия нормально распределённой случайной величины
В выражениях плотности вероятности и функции распределения случайной величины, распределённой по нормальному закону, параметры а и s являются соответственно её математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением.
Действительно,
где было принято во внимание
По определению дисперсии имеем:
.
Используя ту же замену переменных, найдём окончательно
Функция распределения вероятностей нормально распределённой случайной величины
Используя определение функции распределения, получим
где
и
дифференциальная и интегральная функции Лапласа. В соответствие с этим получим формулу для нахождения вероятности попадания нормально распределённой величины в заданный интервал:
. (*)
Вычисление вероятности заданного отклонения
Часто требуется вычислить вероятность того, что отклонение нормально распределенной случайной величины X по абсолютной величине меньше заданного положительного числа δ,т. е. требуется найти вероятность осуществления неравенства | X- a| < δ. Заменим это неравенство равносильным ему двойным неравенством - δ < X - a < δ, или a - δ < X < a + δ. Пользуясь формулой (*), получим
Приняв во внимание равенство
(функция Лапласа - нечетная), окончательно имеем
(**)
В частности, при a = 0
На рисунке наглядно показано, что если две случайные величины нормально распределены и a = 0, то вероятность принять значение, принадлежащее интервалу (- δ, δ), больше у той величины, которое имеет меньшее значение σ. Этот факт полностью соответствует вероятностному смыслу параметра σ (σ есть среднее квадратическое отклонение; оно характеризует рассеяние случайной величины вокруг ее математического ожидания).
Замечание. Очевидно, события, состоящие в осуществлении неравенств | X- a| < δ и | X- a| ≥ δ – противоположные. Поэтому, если вероятность осуществления неравенства | X- a| < δ равна p, то вероятность неравенства | X- a| ≥ δ равна 1- p.
Правило трех сигм
В формуле (**) положим δ = σ·t. В итоге получим
P(| X - a| < σ·t) = 2· Ф(t).
Если t = 3 и, следовательно, δ = 3·σ, то
P (| X- a| < 3σ ) = 2Ф (3) =2·0, 49865=0, 9973,
т. е. вероятность того, что отклонение по абсолютной величине будет меньше утроенного среднего квадратического отклонения, равна 0,9973. Другими словами, вероятность того, что абсолютная величина отклонения превысит утроенное среднее квадратическое отклонение, очень мала, а именно равна 0,0027. Это означает, что лишь 0,27 % случаев так может произойти. Такие события исходя из принципа невозможности маловероятных событий можно считать практически невозможными. В этом и состоит сущность правила трех сигм: если случайная величина распределена нормально, то абсолютная величина ее отклонения от математического ожидания не превосходит утроенного среднего квадратического отклонения.
На практике правило трех сигм применяют так: если распределение изучаемой случайной величины неизвестно, но условие, указанное в приведенном правиле, выполняется, то есть основание предполагать, что изучаемая величина распределена нормально.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по закону Пуассона
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по закону Пуассона, совпадают и равны параметру l, который определяет этот закон.
Действительно, случайная величина Y, распределённая по закону Пуассона, может принимать только целые неотрицательные значения m = 0, 1, 2,
с вероятностями, определяемыми по формуле
.
По определению математического ожидания дискретной случайной величины имеем
Дисперсию случайной величины найдём по формуле D(Y) = M (Y2) – M2(Y). Для этого найдём математическое ожидание квадрата случайной величины:
Для вычисления суммы ряда, стоящего в скобках, воспользуемся разложением
.
умножая обе части этого равенства на l, и дифференцируя по l, получим:
.
Умножив обе части этого равенства ещё раз на l, получим:
Учитывая это равенство,
имеем M(Y 2) =
. Окончательно получим
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по показательному закону
Случайная величина Х называется распределённой по показательному закону, если её плотность вероятности
определяется соотношением
График плотности показательно распределённой случайной величины для λ = 2 имее вид.
Вычислим математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины

Функция распределения случайной величины, распределённой по показательному закону
F(x) = 0 при x < 0, а при x ≥ 0 имеем
Вопросы для самопроверки
- Чему равны математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по нормальному закону?
- Как эти параметры определяют расположение графика плотности распределения случайной величины, распределённой по нормальному закону?
- Запишите функцию распределения вероятностей нормально распределённой случайной величины.
- Чему равны математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по закону Пуассона?
- Чему равны математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по показательному закону?
- Запишите функцию распределения вероятностей случайной величины, распределённой по показательному закону.
- Чему равны: Р( | Х - а | < s), Р(| Х - а | < 2·s), Р(| Х - а |< 3·s) для нормально распределенной случайной величины?